Python × VaR × 電力市場ーリスクでマーケットを動かす。
主な職務内容
- 日次のマーケットリスク計測およびアドホック分析（VaR、感応度、ストレステスト）の実施
- 取引ポジション・エクスポージャーおよび市場リスク要因のモニタリング
- リスク分析ツールおよびレポーティング基盤の構築・高度化、データの正確性・整合性の確保
- フロントオフィスや経営層へのタイムリーかつ明確なリスクインサイトの提供
- 新商品・リミット設定のレビューを含む、リスク手法・プロセス・データベースの改善推進
必須条件
経験・資格：
- トレーディング会社、銀行、証券、エネルギー企業等におけるクレジットリスク、マーケットリスク、またはクオンツ分析の実務経験（1年以上）
- 金融、経済、数学、統計、工学、または関連する定量系分野における学士号または修士号
- 流暢な英語力
ソフトスキル：
- 高い分析力・定量的思考力
- PythonおよびSQLを用いたデータ処理・分析・ツール開発のスキル
- リスク管理システム、マーケットデータ管理、BIツール（Power BI、Tableau等）の使用経験
語学力：
歓迎条件
- CFA、FRM、簿記などの関連資格をお持ちの方は尚可
採用企業について
外資系大手ユーティリティ系エネルギートレーディング企業。
日本の電力の約3分の1を支える規模を背景に、LNGを中核としたアセットバック型トレーディングモデルで、燃料から電力・カーボンまで幅広い市場で存在感を発揮しています。
国内電力市場ではマーケットメイカーとして高い影響力を持ち、脱炭素領域にも積極展開中。現在組織拡大フェーズにあり、来年3月までにほぼ倍増予定という成長環境も大きな魅力です。
この求人がおすすめの理由
- エネルギー転換の最前線での実務経験
- フロントに近いMarket Risk
- テクニカルスキルを伸ばせる環境
- 組織拡大フェーズで裁量が大きい
- エネルギー未経験でも挑戦可能
- グローバル環境
この求人に応募する
