外資系エネルギートレーディング企業にて、クオンツリスクアナリストとして高度な市場リスク・信用リスク管理モデルの構築を担当いただきます。
LNG・石炭・電力などのコモディティ市場におけるエクスポージャー管理を行い、国際的な取引環境の中で定量分析を活用した戦略的意思決定を支援します。日本および海外チームと連携し、グローバルな金融・エネルギー市場で専門性を高められるポジションです。
主な職務内容
- VaR、Expected Shortfall、ストレステストを含む高度な市場リスクモデルの設計・運用
- 平均回帰モデルや確率的ボラティリティモデルなどを活用したデリバティブ価格評価モデルの開発
- PFE、EPE、担保管理を含む信用リスクモデルの高度化
- PythonやC++を用いた本番環境対応の定量モデルおよびデータパイプラインの構築
- 電力・ガス・コモディティ商品のバリュエーション分析およびリスク管理方針の提案
- モデル前提条件や制約に関する技術文書作成（監査・検証・規制対応）
必須条件
経験・資格：
- クオンツ系の修士号または博士号（数学・物理・工学・クオンツファイナンス等）
- 金融機関（またはその他トレーディング環境）におけるクオンツモデリング経験5〜8年以上
- VaR、ストレステスト、モンテカルロ法、デリバティブ価格評価に関する高度な知識
- Pythonおよびデータベース上級
- C++またはJavaでの実装経験
ソフトスキル：
- 複雑な市場環境における高い分析力・問題解決能力
- 国内外のチームメンバーと協働できるコミュニケーション能力
- 定量的内容をビジネスサイドへ分かりやすく説明できる能力
語学力：
歓迎条件
- コモディティや電力取引関連のモデリング経験
- LNG、石炭、電力市場に関する知識
- アセットバック型トレーディングモデルの理解
- モデル検証・リスクガバナンスに関する実務経験
採用企業について
外資系エネルギートレーディング大手。
世界最大級のエネルギーポートフォリオを運用。LNG・石炭・電力市場を中心にアセットバック型モデルで事業を展開し、国際的な市場で強い存在感を持っています。
日本市場および海外展開を加速しており、グローバル環境で専門性を発揮できる環境です。
この求人がおすすめの理由
- 世界最大級のエネルギーポートフォリオに関わるチャンス
- 国内外で拡大中の成長企業
- グローバル大手の高度なリスク管理ノウハウを学べる
- 海外チームと連携する国際的な職場環境
- リモートワーク・フレックスタイム制度などライフスタイルにあわせた働き方ができる
- カジュアルな服装OK
- 基本給1100万円（〜経験スキルにより応相談）+ボーナスの高報酬案件
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